Hull Moving Média Tradestation

Hull Moving Average HMA. The Hull Moving Average resolve o velho dilema de fazer uma média móvel mais sensível à atividade de preço atual, mantendo a suavidade curva Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo Para entender como ele Atinge ambos os resultados opostos simultaneamente precisamos começar com um quadro de referência de fácil compreensão O gráfico a seguir contém uma média móvel simples de 16 semanas que constantemente desacelera a atividade de preço e tem lisura pobre. Primeiro, resolver o problema de suavização de curva pode ser feito Tomando uma média da média, ou seja, 16 período SMA 16 período SMA Preço A má notícia é que ele provoca um enorme aumento no atraso como visto abaixo. Solucionar o problema de atraso é um pouco mais envolvido e requer uma explicação com números, em vez de Gráficos Considere uma série de 10 números de 0 a 9 inclusive e imagine que eles são pontos de preço sucessivos em um gráfico com 9 sendo o mais recente Ponto de preço à direita borda de ponta Se tomarmos a média de 10 períodos simples destes números, então, não surpreendentemente, vamos determinar o ponto médio de 4 5 que significativamente está aquém do preço mais recente ponto de 9 Aqui está o bit inteligente primeiro deixe S reduzir para metade o período da média para 5 e aplicá-lo aos números mais recentes de 5,6,7,8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7.Finalmente, para remover o lag tomamos o ponto médio de 7 e Adicione a diferença entre as duas médias que é igual a 2 5 7 4 5 Isto dá uma resposta final de 9 5 7 2 5 que é uma ligeira compensação excessiva Mas esta compensação é muito útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada Daí o resultado de Combinando estas duas técnicas é um equilíbrio quase perfeito entre a redução de atraso ea suavização de curva. A HMA consegue acompanhar as rápidas mudanças na atividade de preço, enquanto tendo alisamento superior sobre um SMA do mesmo período O HMA emprega médias móveis ponderadas e amortece o smoot Efeito hing e atraso resultante usando a raiz quadrada do período, em vez do próprio período real, como visto abaixo. Integer Raiz quadrada Período WMA 2 x Integer Período 2 WMA Período de Preço WMA Price. The seguinte fórmulas para o Hull Moving Average são para MetaStock E Supercharts, mas pode ser facilmente adaptado para uso com outros programas de gráficos que são capazes de construção de indicador personalizado período de entrada, 1.200,20 sqrtperiod Sqrt período Mov 2 Mov C, período 2, W Mov C, período, W, LastValue sqrtperiod, W. Input period Valor padrão 20 waverage 2 waverage close, period 2 --wave close, period, SquareRoot Period. Uma aplicação simples para o HMA, dada a sua suavização superior, seria empregar os pontos de viragem como sinais de saída de entrada. Ser usado para gerar sinais crossover como esta técnica depende de lag. Subscribe e Connect. Subscribe ao nosso Newsletter. What é o DIG Hull Movendo Average. The DIG Hull Moving Average o HMA faz a sua média móvel em resposta a cur Aluguel preços, mantendo-se suave e não agitado A beleza do HMA é que ele consegue eliminar lag quase completamente, mantendo-se perfeitamente smooth. This é o que você está procurando em uma média móvel que significa que você pode obter seus sinais mais rápido e fazer menos Erros. Como é que o HMA Compare com outras médias móveis. Posso começar por comparar o HMA a uma média móvel simples SMA do mesmo comprimento apenas um lembrete rápido O cálculo SMA leva o passado n preços de fechamento e calcula a sua média, geralmente, é negociado Tomando um SMA curto e longo e quando os dois atravessam um sinal ocorre O SMA é associado com duas questões problemáticas. Comprimento mais longo - Retardo torna-se significativamente maior. Sorte comprimento - O MA torna-se muito agitado. S P500 Futuro Diário Gráfico No gráfico você Pode ver o padrão SMA comprimento 34 em azul-claro ciano, e nosso comprimento DIGHullMovingAverage 34 em amarelo O lado esquerdo do gráfico mostra que, enquanto o SMA ainda está indo contra o mercado o HMA é pegar Os dois pivôs ea direção de comutação enquanto permanece liso. Você também pode ver como grande o atraso atraso na verdade é olhando as duas linhas verticais à direita o SMA muda sua direção cerca de 15 bares mais tarde do que o nosso HMA isso significa que você teria obtido No comércio mais cedo e gostei de que nice bearish move. Now vamos s adicionar a média móvel exponencial padrão EMA A principal idéia por trás da EMA é fornecer mais significado para os novos dados lá para eliminar lag você vai notar que a HMA é realmente ainda melhor Que a EMA como ele vai reagir mais rápido, mas permanecem smooth. S P500 Futuros Daily Chart SMA comprimento 34 em azul ciano claro EMA comprimento 34 em roxo DIGHullMovingAverage comprimento 34 em amarelo. Você pode ver que a EMA está entre a HMA ea SMA É Mais responsivo do que o SMA, mas uma milha atrás do HMA Você também pode ver que a linha EMA não é tão suave como a linha HMA. Para resumir, o EMA é uma melhoria do SMA, e nosso DIG Hull Moving Average leva isso véspera Além disso, fornecendo uma média móvel mais suave e mais precisa do que você já viu antes. MA Tendência Recurso Adicionamos outra característica que torna este indicador ainda melhor Usando um simples interruptor, você pode dizer a nossa DIG HMA indicador de cor própria de acordo com Sua direção. Vamos ver em ação AAPL 30 Min Chart O DIG HMA é codificado por cores de acordo com sua direção, tornando muito mais fácil obter sinais rapidamente Nós colocamos dois indicadores DIG HMA, um com o comprimento de 34 e um com o Comprimento de 80 você pode ver três grandes sinais cruzados. Low lag - Entre em antes de outros traders. Supper suave média móvel - Eliminar entradas falsas. Cor nova característica codificada de acordo com trend. Easy para usar e suporta qualquer gráfico e qualquer timeframe. Download DIG Hull Moving Average For Free. Removing Lag, Forecasting Data. Trading índices com o Hull Moving Average. Moving médias de dados suaves e torná-lo mais fácil de analisar os movimentos de preços, mas eles tendem a lag Aqui é um mercado sistema de cronometragem que Remove a defasagem e prevê dados futuros. B uy espera funciona bem como o mercado sobe, mas a estratégia desmorona quando os tanques de mercado Precisamos de um modelo de tempo para preservar o capital nos mercados de baixo e identificar oportunidades em up markets É possível. Moving As médias são muitas vezes a melhor maneira de eliminar picos de dados, e os de comprimentos relativamente longos dados suaves, bem No entanto, as médias móveis têm uma falha importante, na medida em que seus longos períodos de retrocesso introduzem atraso A solução é modificar a fórmula da média móvel e remover a Lag Isso minimiza a possibilidade de a média móvel ultrapassar os dados brutos ao prever a atividade do próximo intervalo s e, portanto, introduzindo erros Aqui é como ele pode ser feito. Remover o atraso Um novo tipo de média móvel desenvolvido pelo comerciante Alan Hull tenta resolver Este problema Nesta variação, uma média móvel simples Sma é a soma das amostras de dados dividida pelo número de amostras N A média móvel do casco Hma realiza a suavização b Y usando a média móvel ponderada Wma e uma raiz quadrada de N O cálculo é assim. Para passar por esta fórmula Tome o Wma dos últimos N 2 dados e multiplique por 2 Então subtraia o Wma dos últimos N dados Agora pegue esse valor E use a raiz quadrada de N Então encontre o Wma desses dois valores que é o Wma sqrt de N do valor recordado Desde que a raiz quadrada trunca valores, o cálculo deve escolher um N que é um quadrado perfeito como 4, 9 , 16, 25, 49 ou 81 comparando o Sma e o Hma na Figura 1 usando uma média de 81 dias, verificamos que o Hma é tanto suave como responsivo aos dados em mudança, enquanto o Sma está atrasado. Ma Aqui você vê uma comparação da SMA e HMA usando dados do QQQQ ETF A HMA é mais oportuna do que a SMA Uma média de nove dias é mostrado com a HMA em azul. Continuado na edição de dezembro de Análise Técnica de Stocks Commodities. Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de dezembro de 2010 da Análise Técnica Da revista Stocks Commodities Todos os direitos reservados Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.